Теневые сделки — Марта Стоукс

Марта Стоукс является соучредителем Теневые сделки — Марта Стоукс «TechniTrader» и автором множества книг по торговле на фондовой бирже. Ее спокойный, сугубо деловой подход предлагает новый способ изучения биржевой торговли. Марта любит работать с трейдерами и инвесторами, которые только начинают изучать Теневую сделку — Марта Стоукс на фи­нансовых рынках.

Покупки институциональных игроков быстро ста­новятся доминирующей силой на фондовом рынке. Возможности крупнейших держателей акций, которы­ми являются институциональные покупатели, изменя­ют ценовое действие, тренды и свечные модели.

Для розничных трейдеров это фактически пред­полагает преимущество, если они смогут научиться распознавать «следы» институциональных покупате­лей, которых также называют «теневыми» или «тем­ным омутом».

Термин «dark pool» исходит от альтернативных торговых площадок, где происходит Теневая сделка — Марта Стоукс или Теневая сделка — Марта Стоукс огромных пакетов акций от имени взаимных или пенсионных фондов, которые просто аккумулируют средства большого числа розничных инвесторов.

Это называется «темным омутом», потому что ликвидность скрыта и не отражается в транзакциях традиционных биржевых площадок. Были жаркие де­баты относительно плюсов и минусов существования таких «темных омутов», однако, как и в случае с вы­сокочастотной торговлей (HFT), они уже стали неотъ­емлемой Теневой сделкой — Марта Стоукс современного сложного фондового рынка и должны остаться.

Участники «Dark pool» используют специальные типы ордеров, которые позволяют удерживать цену в пределах выбранного диапазона. Их называют ордера­ми Взвешенной по времени средней цены (TWAP). Есть много переменных и часто много составных у этих ти­пов ордеров. «Темные омуты» создают так называемую «Теневую сделку — Марта Стоукс покупки», где их огромные ордера исполняются в пределах диапазона, и именно этот «след» данные ин­ституциональные покупатели оставляют на графиках.

Возможность для розничных трейдеров связана с тем, что эти типы ордеров создают очень специфиче­ские модели на ценовом графике, которые могут быть легко идентифицированы и использоваться для полу­чения дополнительной прибыли.

Ордера «темных омутов» скрыты, но высокоча­стотные алгоритмы постоянно пытаются найти эти ор­дера, стараясь перемещать цену прежде, чем огром­ный ордер может заполниться. Участники «темного омута» знают об этом и обычно «симулируют» свои намерения после того, как они уже купили весь требу­емый объем акций. Это приводит к тому, что алгорит­мы HFT взывают большие гэпы.

Научившись заранее идентифицировать зоны по­купок «теневых игроков», розничные трейдеры мо­гут войти перед гэпами HFT, таким образом, получая в итоге намного более высокую прибыль по своим кра­ткосрочным сделкам.

«Теневые игроки» обычно являются завсегдатая­ми распродаж и часто участвуют в формировании ба­зовых или экстремальных оснований. Теневой сделки — Марта Стоукс зоны покупки «темного омута» через оставленные «следы» на графиках требует некоторой практики, но это стоит свеч.

Давайте, взглянем на приведенный ниже пример Теневой сделки — Марта Стоукс акций «Electronic Arts Inc.»:

Диаграмма 1. Теневой сделки — Марта Стоукс зоны покупки «темного омута».

Зона покупки «темного омута» отмечена прямо­угольником. Сформированный алгоритмами HFT гэп выглядит довольно внушительно и может обеспечить внутри-дневным трейдерам вполне привлекательную прибыль, но только если они смогут вступить в Теневую сделку — Марта Стоукс пе­ред этим гэпом. Теневой сделки — Марта Стоукс состоит в том, чтобы быть спо­собным распознать зону покупки и разместить свой ордер перед гэпом высокочастотных алгоритмов. Гэп HFT всегда возникает перед открытием рынка.