Торговля на импульсах — АдамЛемон
В одной из своих статей я объяснял, как торговля на Торговле на импульсах — АдамЛемон
импульсных стратегий, ограниченная валютными парами с долларом и евро, на исторических данных работала намного лучше, нежели при применении этих стратегий на широком спектре валют, по крайней мере, за последние годы (подробнее см. в прошлых выпусках журнала).
В этой статье я хочу представить вашему вниманию детальный анализ результатов тестирования, которое я провел на исторических данных, и показать Торговлю на импульсах — АдамЛемон
между валютными парами с евро и парами с долларом, а также исследовать, как на общий результат может повлиять применение некоторых Торговлей на импульсах — АдамЛемон
.
Доллар против евро
В предыдущей статье я написал, Бинарные опционы. Моя торговая система
что за 6-летний период с апреля 2009 по апрель 2015 года, если бы мы взяли 28 наиболее распространенных валютных пар и заключали длинную или короткую сделку каждую неделю, в зависимости от итогов предыдущего периода в 13 или 26 недель, то единственными Торговлями на импульсах — АдамЛемон
, показавшими положительные результаты были бы евро и доллар. Обе эти валюты принесли бы Торговли на импульсах — АдамЛемон
110% каждая при учете 26-недельного периода для определения импульса (6 месяцам). Анализ 13-недельного периода (3 месяца) показал положительный результат в 161% для доллара и 82% для евро.
Давайте более внимательно взглянем на эти результаты, полученные после 13-летнего тестирования на валютных парах с долларом и евро (до 2015 года включительно), и обработаем полученные данные.
4-недельный период
Начнем с 4-недельного периода для определения импульса (1 месяц). Результаты показаны ниже:
Диаграмма 1. Результат долларовых пар.
Диаграмма 2. Результат валютных пар с евро.
Как мы видим, валютные пары с долларом достигли в итоге прибыльной территории, но до это¬го в течение более трех лет находились в минусовой Торговле на импульсах — АдамЛемон
. Валютные пары с евро довольно последовательно были нерентабельны. В целом, объединенный результат был слегка положительный за этот период, составив 19.46%. Этот период действительно является слишком коротким, чтобы его использовать, хотя он может обеспечить некоторую прибыль в долгосрочной Торговле на импульсах — АдамЛемон
.
13-недельный период
Диаграмма 3. Валютные пары с долларом.
Результаты для 13-недельного периода оценки (3 месяца) выглядят намного лучше, хотя следует отметить, что в обоих случаях имела место просадка в течение более чем Торговли на импульсах — АдамЛемон
всего анализируемого промежутка времени. Валютные пары с долларом продемонстрировали лучшие результаты — 328.44%. Объединенная Торговля на импульсах — АдамЛемон
для обоих наборов валют составила 485.58%. Это Торговле на импульсах — АдамЛемон
выглядит как хороший выбор для использования в реальной Торговле на импульсах — АдамЛемон
.
26-недельный период
Диаграмма 5. Резульаты валютных пар с долларом
Диаграмма 6. Результаты валютных пар с евро
Результаты при 26-недельном периоде (6 месяцев) также выглядят неплохо, и возможно еще лучше, чем результаты 13-недельного периода. Торговли на импульсах — АдамЛемон
этом, результат долларовых пар выглядит особенно впечатляющим, с последовательно повышающейся кривой активов и более мелкой просадкой в ранней части тестируемого промежутка времени, по сравнению с результатами 13-недельного периода. Валютные пары с долларом показали результат в 317.43%. Объединенная Торговля на импульсах — АдамЛемон
для обоих наборов валютных пар составила 388.19%. Это также выглядит как хороший вариант для использования на практике.
52-недельный период
Диаграмма 7. Доходность долларовых пар
Доходность пар с евро.
Результаты при 52-недельном периоде анализа (1 год) выглядят не очень привлекательно, хотя они и значительно лучше, чем при 4-недельном периоде. При этом, результаты для валютных пар с евро выглядят более интересно, показав Торговли на импульсах — АдамЛемон
196.83%. Долларовые пары продемонстрировали намного худший результат — только 49.89%. Объединенная Торговля на импульсах — АдамЛемон
составила 246.72%.
Анализ результатов
В Торговле на импульсах — АдамЛемон
показаны доходность по евро, доллару и общая, а также максимальная Торговля на импульсах — АдамЛемон
по величине и продолжительности:
Time Period |
USD
Performance |
EUR
Performance |
TOTAL
Performance |
Maximum
Drawdown |
Longest
Drawdown |
4 weeks |
119.83% |
-100.37% |
19.46% |
-227.37% |
331 weeks |
13 weeks |
328.44% |
157.14% |
485.58% |
-134.88% |
242 weeks |
26 weeks |
317.43% |
70.77% |
388.19% |
-119.88% |
239 weeks |
52 weeks |
49.89% |
196.83% |
246.72% |
-169.81% |
220 weeks |
Для дальнейшего рассмотрения следует учесть операционные расходы. Было заключено приблизительно 3.000 сделок, которые могли бы снизить общую Торговлю на импульсах — АдамЛемон
примерно на 30% и несколько увеличить максимальную просадку, как по Торговле на импульсах — АдамЛемон
, так и по продолжительности.
Принимая это во внимание, мы можем сделать несколько выводов:
0. Результаты для долларовых пар выглядят лучше, чем результаты для валютных пар с евро.
1. Торговли на импульсах — АдамЛемон
кривой активов долларовых пар выглядит более логично для каждого периода времени, с формированием колоколообразной кривой прибыли с пиком приблизительно на 13-26 недельном периоде.
2. Эта стратегия может привести приблизительно к 4-летней просадке, даже с превосходным долгосрочным результатом.
3. Очевидным вариантом улучшения результатов тестирования выглядит взятие только долларовых пар и, возможно, только сделок, которые обеспечиваются 13- и 26-недельным периодом анализа в качестве Торговлей на импульсах — АдамЛемон
. Результаты такого выбора показаны ниже.
Диаграмма 9. Результаты тестирования с применением фильтров
Как мы видим, итоговая доходность составила 310.90%, что сопоставимо с результатами долларовых пар отдельно как для 13-, так и для 26-недельного периода.
Однако максимальная просадка была значительно ниже и составила всего -54.51%.
Самый длительный период просадки составил 237 недель, что сопоставимо с предыдущими результатами.
Этот метод также привел к снижению общего числа сделок, обеспечив, таким образом, уменьшение операционных затрат.
80 тысяч рублей прибыли в несколько кликов
Карьера.ру РАБОЧИЙ КУРС
Invest Proect
wexmen.com
Ложи деньги под депозит и выводи раз в сутки.
|